021-79276000 info@noviraco.com

صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن یک صندوق سرمایه گذاری با مدیریت فعال بوده که به منظور دنبال کردن شاخص خاصی طراحی نشده است. بنابراین بازده صندوق زمرد نوویرا ذوب آهن ممکن است با بازده شاخص های ارائه شده اختلاف داشته باشد. علاوه بر این، بازده شاخص های ارائه شده شامل کارمزد مدیریت، هزینه های معاملاتی و سایر هزینه ها نیست؛ اما این هزینه ها در بازده صندوق منعکس شده است.

شایان ذکر است که عملکرد گذشته، پیش بینی کننده یا تضمین کننده عملکرد آینده نیست و امکان نوسان بازدهی صندوق تحت تأثیر عوامل مختلف، وجود دارد.

 

توضیحات:

شاخص اسناد خزانه اسلامی نوویرا (Novira Treasury Bill Index):

شاخص اسناد خزانه اسلامی نوویرا مطابق فرمول زیر محاسبه می شود:

“اسناد خزانه اسلامی نوویرا  شاخص=”  “ارزش جاری اسناد خزانه اسلامی در زمان محاسبه” /”ارزش جاری اسناد خزانه اسلامی در زمان مبدأ”  “×۱۰۰”

این شاخص در برگیرنده تمام اسناد خزانه اسلامی که در بازار قابلیت معامله دارند، است. تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۸ به عنوان تاریخ مبدأ برگزیده شده است. در صورتی که طی دوره مورد بررسی، برخی از اوراق سررسید شده یا نمادهای جدیدی بازگشایی شوند، تعدیل پایه شاخص براساس فرمول زیر، انجام می شود:

“New Base=Old Base×”  “Old Cap+(Capital×Price)” /”Old Cap”

دیرش (Duration)

دیرش یکی از سنجه های ریسک پرتفوی اوراق با درآمد ثابت است که میزان حساسیت قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت نسبت به نرخ بهره را نشان می دهد. در گزارش حاضر از دیرش مکالی (Macaulay Duration) به منظور محاسبه دیرش صندوق و شاخص استفاده شده است و تنها پرتفوی اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق در محاسبات لحاظ شده است.

ضریب R^۲

این ضریب قدرت توضیح دهندگی نوسانات بازده صندوق زمرد نوویرا ذوب آهن توسط بازده شاخص اسناد خزانه اسلامی نوویرا را نشان می دهد. این ضریب عددی بین صفر و یک است و هرچه میزان ضریب محاسبه شده به یک نزدیک تر باشد، توضیح دهندگی نوسانات بازده صندوق توسط شاخص، از قدرت بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر، این ضریب، میزان اعتبار ضریب بتای صندوق را نشان می دهد. اعداد نزدیک تر به یک، نشان دهنده اعتبار بیشتر ضریب بتای صندوق هستند.

بازده مازاد (Excess Return)

بازده مازاد عبارت است از بازدهی اضافه کسب شده طی دوره مد نظر، توسط صندوق نسبت به شاخص اسناد خزانه اسلامی نوویرا.

نوسان (Historical Volatility)

نوسان تاریخی یک معیار آماری است که میزان پراکندگی بازده یک ورقه بهادار یا شاخص یک بازار را حول میانگین آن توضیح می دهد. به بیان دیگر، نوسان بالاتر، نشان دهنده ریسک بیشتر در عامل مورد اندازه گیری است.

 

جهت دانلود فایل گزارش کلیک کنید.

انتهای پیام/